엑셀 통계함수 LINEST 회귀계수 비교 어떻게 하나

LINEST 함수와   SLOPE 함수의 기울기가 같은지 비교해 보겠습니다.

 

 

LINEST 함수는 데이터에 가장 적합한 직선을 구하는 "최소 자승법"을 사용하여 선의 통계를 계산하고 선에 대한 배열을 구합니다. LINEST를 다른 함수와 결합하여 다항식, 로그, 지수, 멱급수 등 알 수 없는 매개 변수에서 다른 유형의 선형 모델에 대한 통계를 구할 수도 있습니다. 이 함수는 값을 배열로 반환하므로 배열 수식으로 입력해야 합니다.

선의 방정식은 다음과 같습니다.

 

y = mx + b

또는

y = m1x1 + m2x2 + ... + b (x 값의 범위가 여러 개일 때)

 

여기에서 종속 변수 y는 독립 변수 x의 함수입니다. m 값은 각각의 x 값에 해당하는 계수이고 b는 상수 값입니다. x, y, m은 벡터가 될 수 있습니다. LINEST 함수는 {mn,mn-1,...,m1,b} 배열을 반환하며 회귀 통계를 추가로 반환할 수도 있습니다.

 

구문

 

LINEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])

 

도움말 설명을 보면 SLOPE 보다 다양한 결과를 얻을수 있다는군요..상수가 많으니 당연한거지만 SLOPE 함수를 사용한 결과와 어떻게 비교 되는지 궁금해졌어요. 궁금하면 못참는 아줌마 정신으로 일단 기울기와 절편 결과부터 계산해봅니다.

 

SLOPE 함수는 선물회귀계수 구하는 방법으로 자세히 포스팅했으니 설명은 생략하고 결과만 보여드려요.

 

 

 

선물회귀계수 결과값입니다.

=SLOPE(D2:D21,C2:C21) 값 0.773903613

=INTERCEPT(D2:D21, C2:C21) 값 57.2849385

=STEYX(D2:D21, C2:C21) 값 0.956746701

 

 셀X(23)에 아래와 같이 수식을 입력하고

=LINEST(Y2:Y21,X2:X21,,FALSE) 결과값 확인, 기울기는 0.773903613

 셀 X(23)에서 셀Y(23)까지 선택후 F2 를 누르고, Ctrl+Shift 와 Enter 키를 누르면 절편이 구해집니다.

 

=LINEST(Y2:Y21,X2:X21,,FALSE) 결과값이 0.773903613 이

=SLOPE(D2:D21,C2:C21) 값 0.773903613 과 같은 것을 알수 있습니다.

절편도 같고, 표준오차도 같은 회귀계수이니 선물지수, 코스피200지수, KODEX레버리지 같은 상품의 회귀모형에 사용하여도 같은 결과가 나오겠군요.

 

도움말 부분중 참고할만한 내용입니다. 

 

const 상수 b를 0으로 할지 여부를 지정하는 논리값으로서 선택 항목입니다.

const가 TRUE이거나 생략되면 b는 정상적으로 계산됩니다.

const가 FALSE이면 b는 0으로 설정되고 m 값은 y = mx에 맞게 조정됩니다.

 

stats 회귀 통계량을 추가로 반환할지 여부를 지정하는 논리값으로서 선택 항목입니다.

stats가 TRUE이면 LINEST 함수는 회귀 통계량을 추가로 계산하므로 반환되는 배열은 {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}가 됩니다.

stats가 FALSE이거나 생략되면 LINEST함수는 m 계수와 상수 b만 반환합니다.

 

LINEST 함수의 진가는 단순 선형 회귀 ,다중 선형 회귀 통계계산이라는데 다음 기회에 공부해 보겠습니다.

 

 

SLOPE 함수에 대한 이전글을 꼭 보시길 바랍니다.

2013/08/07 - [시사/재테크 금융] - 엑셀 통계함수 회귀계수 구하기와 주식시장에 어떻게 응용되나